Portfolio Optimization
| Versija | 5.1 |
|---|---|
| Izdevējs | Business Spreadsheets |
| Izdošanas datums | 2015. gada 30. okt. |
| Pievienošanas datums | 2015. gada 30. okt. |
| OS prasības | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Prasības | Microsoft Excel 97 or higher |
| Kopējais lejupielāžu skaits | 2 783 |
| Cena | Free to try |
Apraksts
Portfeļa optimizācijas veidne nosaka optimālos kapitāla svērumus finanšu ieguldījumu portfelim, kas nodrošina augstāko atdevi ar zemāko risku, pamatojoties uz atdeves riska profilu un korelāciju starp atsevišķiem ieguldījumiem. Portfeļa optimizācijas modeļa dizains ļauj to piemērot gan finanšu instrumentu, gan biznesa plūsmas portfeļiem. Portfeļa optimizācijas veidne ir intuitīva un elastīga ar palīdzības ikonām, kas palīdz ievadīt un interpretēt izvades rezultātus. Vēsturisko datu ievadi analīzei atbalsta iespējas norādīt absolūtās cenas vai ienesīgumu, pašreizējo turēto vienību skaitu un rīks, lai no interneta lejupielādētu vērtspapīru finanšu tirgus datus ilgu laiku. Uzlabotās optimizācijas iespējas ietver minimālo un maksimālo ierobežojumu iestatīšanu optimālā portfeļa svērumiem un riska analīzes opcijas vispārējai nepastāvībai saskaņā ar Šarpa koeficientu, lejupvērsta riskam vai daļēji novirzei saskaņā ar Sortino koeficientu un ieguvumiem/zaudējumiem saskaņā ar Omega koeficientu. Optimizācija analizē varbūtību sasniegt mērķa atdevi, izmantojot Montekarlo simulāciju. Portfeļa optimizācijas rezultāti tiek parādīti ar svēruma diagrammām un atdeves sadalījumiem, kā arī nepieciešamajām iegādes un likvidācijas darbībām. Optimizācijas process ietaupa iespējamos portfeļus efektīvas robežas malās. Pēc tam analīzei var ielādēt galvenos profilus minimālajai un maksimālajai atdevei, riskam un koeficientiem. Tehniskā analīze tiek nodrošināta ar atpakaļ pārbaudītu kopējo atdevi no signālu tirdzniecības un automātisku tehnisko periodu konstantu optimizāciju katram ieguldījumam vai kopējam portfelim, kas nodrošina augstāko atpakaļ pārbaudīto atdevi. Tehniskās analīzes indikatori ar detalizētu diagrammu un atpakaļpārbaudes analīzi ietver vienkāršu mainīgo vidējo (SMA), izmaiņu ātrumu (ROC), mainīgo vidējo konverģenci/diverģenci (MACD), relatīvās stiprības indeksu (RSI) un Bollingera joslas. Veidne ir saderīga ar Excel 97-2013 operētājsistēmai Windows un Excel 2011 vai 2004 darbam ar Mac kā starpplatformu portfeļa optimizācijas risinājumu.
